Кто такой риск-менеджер? Риск-менеджер: новая и перспективная профессия Требования к риск менеджеру.

Выдержка из книги «Анализ кредитных рисков».

Рост конкуренции, снижение ставок (в условиях стабильной рыночной экономики) заставляют банки искать резервы удержания доходности. Управление вероятностью потерь при удержании доходности на приемлемом уровне становится крайне важной задачей.
Важную роль при этом играет риск-менеджмент. Организация технологии управления риском в коммерческом банке - достаточно емкий и продолжительный процесс. Функции и задачи риск-менеджмента расширяются, а спрос на квалифицированных специалистов растет год от года.
От правильной постановки задач риск-менеджера зависит эффективность системы управления рисками в целом.

Принятие рисков - основа банковского дела, т.е. управление банковскими операциями по существу представляет собой управление рисками, и, в первую очередь, рисками, связанными с банковским портфелем (с набором активов), обеспечивающих банку доход. Банки имеют успех лишь тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Основной задачей банковского менеджмента является нахождение оптимального соотношения между прибылью, ликвидностью и риском. Важную роль в этом процессе играет риск-менеджмент.

Задачи риск-менеджмента

Организация управления риском, которая включает в себя:

образование органов управления рисками, определение их компетенции;
утверждение организационной структуры банка, распределение функций и полномочий по управлению рисками;
разработка и утверждение политики управления рисками;
выработка стратегии и тактики управления риском;
разработка внутренних нормативных документов, включающих в себя четкие методы управления риском;
контроль правильности, адекватности и полноты применения утвержденных процедур контроля и управления рисками.

Разработка приемов и методов управления риском, которая включает в себя:

разработка методики анализа риска;
разработка приемов и методов контроля риска;
разработка приемов и методов снижения риска.

Разработка предложений по оптимизации кредитной работы банка с целью увеличения доходности с минимальными рисками, в т.ч. в условиях неопределенной хозяйственной ситуации.

Основные функции риск-менеджера

Анализ кредитного риска на момент предоставления кредита

Риск-менеджер анализирует риски на момент предоставления кредита путем выявления негативных факторов риска и его оценки. Анализ риска проводится после предоставления заключения кредитного подразделения, службы экономической безопасности и, как правило, юридической службы.

Источниками анализа риска являются документы заемщика, предоставленные для рассмотрения кредитной заявки (первичные документы); официальный сайт организации; сайт Арбитражного суда; бюро кредитных историй (однако система БКИ еще недостаточно развита в России); сайт налоговой инспекции; аналитические и статистические агентства; прочие внешние источники информации.

Заключение риск-менеджера должно содержать описательную часть, в которой учитываются негативные факторы риска и выводы об уровне риска и способах его минимизации (в случае принятия риска).

Анализ кредитного риска в период действия кредитного договора

В случае реструктуризации кредита (пролонгации, изменения графика погашения и иных существенных условий кредитной документации), риск-менеджер оценивает риски и готовит заключение по такому же принципу, что и при анализе рисков на момент рассмотрения заявки.

Контроль кредитного риска

Учитывая, что в течение периода кредитования риски могут измениться (увеличиться) под воздействием как внутренних, так и внешних факторов, риск-менеджер проводит постоянный контроль риска путем:

ежеквартального мониторинга финансового положения и фактической деятельности заемщика с целью своевременного выявления проблемных активов (при наличии негативных факторов риска);
постоянного контроля над соблюдением заемщиком основных условий кредитного договора (поддержание минимальных оборотов по расчетным счетам банка, соблюдение долговой нагрузки и т.д.);
постоянного контроля над своевременным мониторингом обеспечения залоговой службой банка и (или) кредитным подразделением.

В случае выявления негативных факторов риска, другими словами, в случае выявления нестандартных активов (активов с признаками проблемной задолженности) риск-менеджер выносит решение о досрочном истребовании кредита или предлагает способы минимизации риска. В целях контроля риска целесообразно вести отчетность.

Минимизация (нивелирование) рисков

В случае выявления негативных факторов риска в процессе осуществления вышеуказанных функций риск-менеджер оценивает вероятность наступления событий, приводящих к убыткам, и готовит предложения по минимизации выявленных рисков. Так, например, при ухудшении финансового положения можно предложить дополнительно проверить благонадежность основных контрагентов заемщика, запросить пояснительную информацию от организации по неудовлетворительным финансовым показателям, обратиться к анализу управленческой отчетности и т.д. В случае высокой вероятности дальнейшего ухудшения финансового положения заемщика риск-менеджер может предложить усилить залоговую позицию банка путем оформления дополнительного обеспечения или другие меры. Более подробно о негативных факторах и способах минимизации кредитного риска будет говориться в Главе 2 и 4 соответственно.

Разработка мероприятий при работе с проблемной и просроченной задолженностью

В случае выявления проблемной задолженности (нестандартных активов) или возникновения просроченной задолженности риск-менеджер разрабатывает план мероприятий.

Контроль за правильным применением структурным подразделением разработанной системы кредитования, соблюдением нормативных документов (в т.ч. по резервированию) и формирование предложений по оптимизации работы банка.

Пример:
Контроль за правильным применением структурным подразделением разработанной системы кредитования, соблюдением нормативных документов и формирование предложений по оптимизации работы банка:

I. В соответствии с функциональными обязанностями специалиста по оценке рисков проведен контроль за правильным применением кредитным подразделением разработанной системы кредитования и соблюдением нормативных документов банка.
Необходимо обратить внимание на следующие нарушения кредитным подразделением внутренних нормативных документов банка:
1. При наличии текущих кредитов в других коммерческих банках/иных обязательств перед третьими лицами необходимо запрашивать у заемщика копии всех страниц кредитных договоров/договоров займа за подписью руководителя и главного бухгалтера и тщательно анализировать условия кредитования, обращая особое внимание на условия выполнения обязательств заемщика перед коммерческим банком/третьим лицом
(в соответствии с п.1 Инструкции № 3 (здесь и далее в данном примере подразумеваются внутренние инструкции и положения, принятые в банке; их номера могут быть любыми));

2. Необходимо проводить анализ производственных возможностей заемщика (четко прописывать в заключениях кредитного подразделения степень износа оборудования и анализ выполнения производственной программы за последние четыре отчетных периода/календарный год, а также наличие производственной программы на период кредитования)
(в соответствии с п.2 Инструкции № 3);

3. Если заемщик проводит расчеты с помощью бартера и векселей (в т.ч. если счет заемщика используется для перевода средств на комиссионной основе или организация использует давальческие схемы), необходимо определять долю доходов от таких видов расчетов в общих доходах заемщика (в соответствии с п.3 Инструкции № 3);

4. Необходимо осуществлять мотивированный прогноз изменения финансового состояния на ближайшую перспективу, уделяя особое внимание заемщикам, в деятельности которых существуют неблагоприятные тенденции развития бизнеса (наличие текущего убытка, спад объема производства и т.д.)
(в соответствии п.4 Инструкции № 4);

5. При предоставлении кредитов на пополнение оборотных средств с установлением заемщику транша следует обосновывать устанавливаемый срок транша и сопоставлять сроки гашения траншей с объемами поступлений денежных средств, приходящихся на период гашения кредита: с условиями расчетов по договорам, заключенных с поставщиками и покупателями, а также с периодом оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
(в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции № 3);

6. Необходимо указывать условия расчетов по договорам с основными контрагентами
(в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции № 283);

7. Необходимо уделять особое внимание следующим заемщикам: имущественные обязательства которых перед аффилированными лицами составляют более 25% валюты баланса; доля компаний холдинга в дебиторской и кредиторской задолженности заемщика составляет более 20%; заемщик активно использует в хозяйственном обороте неденежные формы расчетов (в соответствии с п.5 Инструкции № 3);

8. Следует своевременно разрабатывать план мероприятий по работе с нестандартными активами.
(в соответствии с разделом 5 Порядка № 10).
II. В результате оценки качества кредитной работы главный специалист по оценке рисков выносит следующие предложения по оптимизации кредитной работы:
1. При дальнейшей работе кредитному подразделению необходимо принять во внимание все вышеуказанные замечания;

2. Необходимо проводить анализ указанных заемщиком причин возникновения убытков и формировать свое мотивированное суждение (зачастую клиенты предоставляют не совсем четкое и правильное объяснение причин возникновения убытков);

3. Следует оценивать финансовое положение/деловую репутацию дебиторов и кредиторов (или поставщиков и покупателей) доля которых превышает 30% от общего объема дебиторской/кредиторской задолженности (или объема договоров);

4. В целях выявления просроченной дебиторской/кредиторской задолженности целесообразно ежеквартально запрашивать у заемщика оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 62 и анализировать движение дебиторской / кредиторской задолженности (как минимум по основным дебиторам и кредиторам).

Стоит отметить, что одни риск-менеджеры работают с заключением кредитного подразделения и пользуются только той информацией, которая в нем изложена. Другие предпочитают, помимо заключения кредитного подразделения, работать с первичными документами: оборотно-сальдовыми ведомостями, договорами с контрагентами, учредительными документами и т.д. Настоятельно рекомендую пользоваться первичными документами по двум причинам. Первая причина - доверяй, но проверяй. Не стоит забывать о том, что задачи риск-менеджера и кредитного инспектора отличаются. В то время как у кредитного подразделения стоит задача выполнить план по кредитованию, то у риск-менеджера - улучшить качество кредитного портфеля.

Вторая причина - одна голова хорошо, а две лучше. Текучесть кадров в кредитном отделе достаточно высокая, поэтому молодые специалисты могут не знать тонкостей кредитной работы, для этого нужен соответствующий опыт. Ну и конечно, если Вы специалист широкого профиля (у Вас не одно образование и работали Вы в банке не только в кредитном отделе, но и в других подразделениях), то в некоторых вопросах Вы вполне можете оказаться компетентнее ваших коллег. В любом случае работа с первичными документами дает намного больше возможностей для качественного и более глубокого анализа кредитных рисков.

Кредитный процесс

Основные понятия:

Кредитный процесс	Процесс рассмотрения заявок на предоставление кредитной услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Приемы и способы реализации кредитных отношений, принятых банком. Порядок предоставления кредитной услуги и контроль исполнения условий договора регламентируется внутренними положениями банка на основании его кредитной политики.
Кредитная услуга	Предоставление кредитов, открытие аккредитивов, предоставление гарантий и прочих кредитных продуктов.
Кредитная документация	Комплект документов, соответствующий структуре кредитной сделки (кредитный договор, договор поручительства, договор залога товаров в обороте, оборудования или иного имущества/имущественных прав), а также другие документы, необходимые для надлежащего оформления сделки.
Кредитующее подразделение	Подразделение банка (филиала), рассматривающее вопросы предоставления и сопровождения кредитной услуги, а также оформления кредитной документации.
Заемщик	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который подал заявку на предоставление кредитной услуги или которому предоставлена кредитная услуга.
Лимит кредитования	Установленный решением кредитного комитета лимит риска на кредитные продукты (максимальная сумма кредитов) на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Размер единовременной задолженности по всем кредитным продуктам (указанным в решении кредитного комитета) не может превышает установленный лимит кредитования на одного заемщика или группу связанных заемщиков в течение установленного срока.
Кредитный портфель	Совокупность в денежном выражении всех кредитных услуг, предоставленных банком юридическим лицам на отчетную дату. Учитывается только текущая задолженность и не учитываются ранее произведенные платежи по данным кредитам.
Кредитный комитет (КК)	Орган, реализующий кредитную политику банка,созданный в целях управления кредитной деятельностью и формирования качественного и сбалансированного кредитного портфеля. Члены КК утверждаются уполномоченными лицами банка.
Юридическая служба (ЮС)	Подразделение банка (филиала), ответственное за правовое обеспечение заключаемых банком сделок и осуществляемых операций.
Служба безопасности (СБ)	Подразделение банка (филиала), ответственное за обеспечение безопасности осуществляемых банком операций.
Служба контроля кредитных рисков (СККР)	Подразделение банка (филиала), осуществляющее оценку и контроль кредитных рисков. Указанное подразделение может также называться Департаментом контроля рисков (ДКР), Службой управления рисками (СУР) и т.д.
Залоговая служба(ЗС)	Структурное подразделение банка (ответственное лицо филиала), осуществляющее весь комплекс операций, связанных с залогом: определение рыночной, справедливой, залоговой стоимости обеспечения; оформление и заключение договоров обеспечения; контроль сохранности обеспечения; контроль за соблюдением условий договора обеспечения.

Рассмотрение заявки на предоставление кредита

Проведение предварительных переговоров и рассмотрение заявки
По результатам предварительных переговоров с заемщиком принимаются следующие решения:

прекращение рассмотрения заявки;
доведение списка документов, необходимых для предоставления кредита, до заемщика;
анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика;
подготовка заключений для кредитующего подразделения, СБ и СККР на КК.

Как правило, на этом этапе кредитный работник проверяет соблюдение заемщиком основных требований банка, невыполнение которых ведет к отказу в предоставлении кредитных средств. Для примера можно привести следующие требования:

положительная кредитная история;
отсутствие просроченной задолженности по кредитам, дебиторской и кредиторской задолженности;
отсутствие картотеки № 2 к расчетному счету;
стабильное финансовое положение, положительная деловая репутация;
производимая продукция или выполняемые заемщиком услуги должны иметь подтвержденный спрос на рынке, обеспечивая стабильный сбыт и поступление выручки от реализации в денежном выражении;
срок функционирования бизнеса - не менее 1 года;
фактическое местонахождение заемщика - в регионе нахождения банка, филиалов банка;
открытость владельцев бизнеса по отношению к банку, т.е. готовность предоставить всю необходимую информацию о бизнесе, аффилированных лицах и т.д.;
соответствие проекта, предлагаемого на финансирование, кредитной, залоговой и процентной политике банка.

Вышеуказанный перечень является индивидуальным для каждого банка. Он разработан в соответствии с кредитной политикой и политикой управления рисками в банке.

Принятие решения о предоставлении кредитной услуги

После сбора и анализа документов заемщика на кредит кредитующее подразделение готовит служебную записку в СБ, ЗС с приложением своего заключения.
Заключение о предоставлении кредитной услуги с положительной оценкой заемщика кредитующим подразделением, СБ и ЗС выносится на рассмотрение ДКР. Сотрудники указанного подразделения знакомятся с заключением и готовят свою служебную записку/ заключение по результатам рассмотрения. В случае отрицательного заключения ДКР вопрос о предоставлении кредитной услуги, как правило, выносится на рассмотрение кредитного комитета только после снижения уровня кредитных рисков или в головной офис банка в случае, если проект рассматривается филиалом.
После того как заключения всех служб получены, кредитующее подразделение изучает заключения членов КК. Заключение о предоставлении кредитной услуги всех служб, в том числе заключения, имеющие спорные вопросы, выносятся для принятия решения на КК.
Рассмотрение вопроса о предоставлении кредитной услуги на КК.
Отказ в предоставлении кредитной услуги или положительное решение КК (в пределах утвержденного лимита кредитования) с дальнейшим оформлением кредитной документации.

Здесь следует отметить, что в зависимости от утвержденного порядка кредитного процесса банка при отрицательном заключении СБ и (или) ДКР не проводится голосование, и проект автоматически считается отклоненным. В некоторых случаях рассмотрение заявки возможно только в головной организации банка.

Кредитные операции в филиалах осуществляются в соответствии с внутренними нормативными положениями/регламентами исходя из единства подходов, способов и методов анализа кредитных заявок, процедур принятия и реализации решений по выдаче кредитов. В целях выполнения нормативов Центрального банка Российской Федерации, ограничения кредитных рисков и поддержания оптимального уровня ликвидности филиалов и банка в целом, для каждого филиала устанавливаются лимиты самостоятельного кредитования.

При этом порядок и периодичность установления лимитов, а также контроль за их соблюдением устанавливаются в соответствии с внутренними документами банка. Решение о предоставлении филиалом кредитной услуги со стандартными условиями в рамках установленных лимитов принимается кредитным комитетом филиала самостоятельно на основании заключения кредитующего и других подразделений филиала, участвующих в процессе предоставления кредитной услуги. Решение о предоставлении филиалом кредитной услуги с нестандартными условиями или выше установленных лимитов, как правило, принимается кредитным комитетом головной организации банка на основании заключений всех служб филиала.

Правовая экспертиза Кредитной документации

После положительного решения КК, ЮС готовит заключение на предмет проверки правоспособности и полномочий органов управления контрагентов Банка, на основании служебной записки кредитующего подразделения.
В случае наличия неустранимых юридических рисков, повторно выносится вопрос о кредитовании на заседании Кредитного комитета.
При отсутствии юридических рисков, происходит подписание пакета Кредитной документации и предоставление кредита.

М. Рогачева, научный сотрудник кафедра международного
управления Университета Санкт-Галлен, Швейцария

В статье рассматривается суть понятия риск-менеджмента. Новизна материала заключается в том, что в научной литературе нет полноценной информации о том, чем занимается риск-менеджер и какие задачи входят в круг его обязанностей. Материал может заинтересовать руководителей компаний, сотрудников отделов персонала, а также тех, кто собирается работать в области риск-менеджмента.

Несмотря на то что профессия риск-менеджера на сегодня является одной из самых молодых, она очень популярна и высоко ценится в различных сферах современного бизнеса. В принципе каждый из нас на какой-то момент становится риск-менеджером собственной жизни, оценивая шансы при смене места работы, прогнозируя предполагаемые деловые переговоры или даже просто планируя свой рабочий день. Профессиональные же риск-менеджеры заняты анализом ситуации, оценкой разнообразных рисков и просчетов возможных негативных последствий изо дня в день в течение всего трудового времени. Как раз от работы этих самых специалистов по риск-менеджменту во многом зависит не только развитие, но и само будущее компании.

Риски в современном бизнесе - динамичный и постоянно развивающийся процесс. И выиграть в этой гонке может лишь тот, кто умеет эффективно контролировать и управлять в условиях изменяющейся бизнес-среды. Одним из важных конкурентных преимуществ компании на рынке является быстрая реакция на все изменения, касаются ли они действия конкурентов или законотворчества государственных органов. Прописывать будущие возможные сценарии и определять границы опасности - вот те основные функции, которые возлагаются на квалифицированного специалиста риск-менеджера.

В современной практике все чаще происходит подмена понятия риск-менеджера, которому приписывают должностные полномочия финансового аналитика. Несомненно, риск-менеджер занимается финансовым анализом, но сам анализ происходит на несколько другом уровне. Поэтому необходимо четко разграничивать то, какие функции входят в компетенцию риск-менеджера, а какие являются прямыми обязанностями финансового аналитика.

Риск-менеджер в первую очередь дает экономическую оценку рискам, принимаемым на себя компанией, занимаясь страхованием, хеджированием, резервированием и лимитированием. Иными словами, он занимается снижением рисков, используя современные финансовые методики и инструменты. Человек на данной позиции выявляет возможные слабые места при исследовании бизнес-процессов и самое главное - проводит оценку стоимости операционных рисков, информируя руководство о наличии непокрытых рисков, а также их стоимости. Более того, другой немаловажной функцией менеджера, занимающегося расчетами рисков, является проверка наличия и выполнения процедур уменьшения операционных рисков, что представляет собой одну из главных задач не только риск-менеджера, но и компании.

О понятии управления риском

Прежде всего, управление риском согласуется с такими понятиями, как осмотрительность, оценка, осторожность и критический анализ в бизнес-процессах. Таким образом, риск-менеджер - это человек, в круг обязанностей которого входят предотвращение непродуманных или неверных бизнес-шагов, контроль за бизнес-процессами, особенно тех, что касаются финансовой стороны компании, и ревизионная деятельность. Риск-менеджмент - это не только инструмент для коммерческих и общественных организаций, но в первую очередь - руководство для любых действий организации в долгосрочном или краткосрочном периоде. Это понятие включает в себя анализ и оценку не только сильных, но и слабых сторон организации с точки зрения участия в различных бизнес-процессах и взаимодействия со всевозможными видами деловой активности.

Риск-менеджмент является стержневой частью стратегического управления компании и представляет процесс, следуя которому организация системно анализирует риски каждого вида деятельности с целью снижения или избежания потерь. Задача риск-менеджмента заключается в непосредственной идентификации рисков и управлении ими для максимизации стоимости организации. Данная сфера деятельности представляет собой постоянный и развивающийся процесс, учитывающий опыт прошлого и настоящего организации и имеющий отражение в прогнозах на будущее. Необходимо отметить роль и значение интеграции риск-менеджмента в общую культуру организации. Он должен быть принят и одобрен руководством, а также донесен до каждого сотрудника организации.

Риск-менеджмент защищает организацию и позволяет ей планировать и осуществлять долгосрочную деятельность. При этом он служит улучшением процесса принятия решений и стратегического планирования посредством формирования осознания структуры бизнес-процессов. Более того, способствуя эффективному использованию капитала и ресурсов организации, грамотное управление рисками снижает степень неизвестности критических аспектов деятельности компании, защищая имущественные интересы и улучшая имидж. Существует много путей достижения конечных целей риск-менеджмента. Поэтому достаточно сложно объединить или обобщить все его направления в одном документе. Тем не менее не следует забывать руководствоваться существующими стандартами управления рисками для улучшения практики, относительно которой компании могут оценивать результаты своей собственной деятельности.

Создание системы эффективного управления в современных компаниях с учетом быстроизменяющейся рыночной среды и деловых отношений возможно лишь в направлении организации риск-менеджмента. Отметим тот положительный факт, что в практической деятельности организации в течение последних лет наблюдается стремление к управлению рисками. В связи с этим, надо подчеркнуть роль внешних и внутренних факторов, влияющих на характер возникающих рисков в компании. К их числу, определяющих организационную основу риск-менеджмента, следует отнести непостоянство цен, налоговые упущения, технологические инновации и процесс глобализации, несущий в себе как положительный, так и отрицательный эффект. Не надо забывать и о внутренних факторах, также имеющих существенное влияние на организацию риск-менеджмента в компании, таких как предрасположенность к риску, потребность в ликвидности или непредусмотренные издержки. Отметим, что внешние и внутренние факторы в компании взаимосвязаны, а объясняется это тем, что различные виды рисков имеют прямую или косвенную зависимость между собой.

На сегодня принципиальным моментом в компаниях становится выбор самой формы организации риск-менеджмента. Наиболее предпочтительным ныне является создание в компании структурного подразделения, отдела или службы, занимающейся непосредственно управлением рисками и рисковыми вложениями капитала. Данная служба обычно находится под кураторством либо финансового директора, либо начальника финансово-экономического департамента компании. К сожалению, мы должны отметить, что на данный момент в России пока еще отсутствует сформировавшийся спрос на услуги по управлению рисками и рисковыми вложениями, особенно со стороны малых предприятий. Но думается, что это продлится недолго с учетом современной ситуации рыночных отношений и ростом роли бизнеса в современной деловой среде. Крупные российские компании уже осознали важность оценки рисков и осуществляют различные финансовые операции сегодня с учетом потерь финансовых рисков (ценовых, кредитных или операционных), тем самым заблаговременно страхуя себя от возможных неудач.

Профессия риск-менеджера

Еще несколько десятков лет назад руководители компании в России даже не знали о существовании должности риск-менеджера, так как сходные функции осуществлялись в основном профессионалами страхового бизнеса. И только недавно профессия риск-менеджера заняла свое заслуженное место в списке самых популярных и востребованных профессий. Недавние исследования показали, что современные руководители служб управления рисками, по сути, не являются специалистами в области

риск-менеджмента, так как были подготовлены в общих принципах управления и не знакомы со спецификой этой сферы деятельности. Тем не менее мы уже сейчас можем дать определение категории людей, которых по праву называют профессионалами риск-менеджмента - это специалисты по идентификации, анализу, контролю и мониторингу определенного набора видов рисков.

В некоторых ситуациях каждого из нас можно назвать в своем роде риск-менеджером в какой-то момент времени. Однако не следует забывать о том, что истинная позиция риск-менеджера требует специальных знаний и компетенции в сфере управления кредитными, ценовыми или операционными рисками. Поэтому сегодня к вышеобозначенной профессии предъявляется ряд высоких и компетентных требований. Перечислим лишь некоторые основные критерии, предполагаемые на позиции высококвалифицированного профессионала риск-менеджмента.

Этот человек должен не только знать, но и уметь применять широкий спектр инструментов риск-менеджмента и страхования, а также эффективно использовать возможности страхового рынка для создания системы защиты организации. Он напрямую участвует в создании поиска-разведки внутри и извне организации для сбора и хранения информации о действиях, влияющих на управление рисками. Более того, он оценивает эффективность программы риск-менеджмента в компании и квалифицированно управляет вверенным ему подразделением. От результатов его трудовой активности в первую очередь зависят достижения в сфере риск-менеджмента, а также эффективность программы управления рисками в долгосрочной перспективе.

На практике можно выделить несколько причин для создания должности риск-менеджера в компании. Обозначим некоторые из них. Во-первых, это централизация и координация управления рисками. Во-вторых, внедрение интегрированного подхода к процессу управления рисками. И наконец, улучшение информированности руководства о рисковой позиции или деятельности организации. Это, пожалуй, самые значительные факторы, влияющие на решение учредить новую позицию профессионала, занимающегося оценкой будущих рисков. Наиболее важными квалификационными составляющими для занятия должности риск-менеджера, в свою очередь, являются такие качества, как коммуникабельность, способность управлять, знание учета и отчетности, знание финансов, математики и статистики, образование в области

риск-менеджмента.

Отметим далеко не последнюю роль руководства, которое отвечает за выработку общей стратегии организации, а также соответствующего климата и формирование основных принципов эффективного управления рисками. Таким образом, руководство компании должно в первую очередь определить и оценить риски, которые могут привести к негативным последствиям и определить вероятность наступления неблагоприятных ситуаций. Как следствие, встает вопрос выработки политики в отношении рисков, являющихся неприемлемыми для организации, и формулировки стратегии действий с целью минимизации этих самых негативных последствий. Далее необходима оценка эффективности выбранной политики, а также программы управления рисками в целом. Последним, но немаловажным во всем этом процессе представляется определение значения и эффекта принимаемых решений в вопросах управления рисками на долгосрочное развитие компании.

Наконец, поговорим о самой роли риск-менеджера. В первую очередь на риск-менеджера, как высококвалифицированного специалиста, возлагается ответственность за каждодневную реализацию программы управления рисками и повышение уровня осознания важности вопросов риск-менеджмента внутри организации. Он должен осуществлять не только ежедневный мониторинг состояния дел, но и обмениваться опытом и суждением с другими структурными подразделениями. Более того, специалист по риск-менеджменту несет ответственность за соответствующий процесс идентификации и анализа риска на самой ранней стадии реализации нового проекта, ставя в известность вышестоящее руководство. В зависимости от размера организации и объема работы, связанной с оценкой всевозможных рисков, функции риск-менеджера могут быть возложены на одного специалиста или на отдельное подразделение. Думается, что большинство руководителей и специалистов по управлению персоналом согласятся с мнением, что функции сотрудников, вовлеченных в процесс управления рисками, должны быть четко определены и сформулированы, дабы избежать будущие ошибки.

И в заключение...

В современном российском бизнесе организация риск-менеджмента в компаниях в конце концов выходит на первый план. При этом следует отметить, что на сегодняшний день становится частой практикой создание специальных финансовых служб в структуре организации для осуществления комплексной работы по идентификации, выявлению и оценке стоимости рисков, а также дальнейшей разработки конкретных мер по разрешению или снижению степени различных рисков. Для дальнейшего развития риск-менеджмента особенно актуальной становится работа по разработке единой методологии управления рисками или, иными словами, совокупности способов для организации бизнес-процессов.

Большинство крупных российских компаний и корпораций уже понимают значение роли анализа и оценки финансовых рисков современных бизнес-процессов. Тем не менее становление и развитие риск-менеджмента в российских организациях пока еще в значительной степени зависит от наличия соответствующих условий для развития и отбора профильных специалистов в данной области. К нашему сожалению, на настоящий момент в России отсутствует налаженная система подготовки и переподготовки специалистов высокого уровня по управлению финансовыми рисками, так как профессия риск-менеджера считается относительно новой. Таким образом, следующим встает вопрос о необходимости целенаправленной разработки специальной программы профессиональной подготовки квалифицированных риск-менеджеров, отвечающих современным требованиям рыночной экономики.

Риски - неотъемлемая часть ведения бизнеса. В классическом определении предпринимательской деятельности можно встретить два базовых понятия: «риск, который необходимо принять в ходе ее осуществления» и «прибыль как награда за принятие риска». При надлежащем подходе к управлению рисками прибыль компании может существенно возрасти. Ну а отвечают за реализацию «правильного» подхода - риск-менеджеры.

Говоря о риск-менеджменте, следует сразу отметить, что это скорее функция менеджера, чем отдельная профессия. Данный тезис следует из определения структуры рисков любого бизнеса:

1. Финансовые риски , вследствие реализации которых организация может оказаться не в состоянии исполнить свои финансовые обязательства перед контрагентами. К этому типу можно отнести:

риски ликвидности в части сбалансированности активов и пассивов по срокам нахождения на балансе;
рыночные риски как риски снижения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов;
кредитные риски как риски невозврата ссудных средств и пр.

2. Операционные риски , возникающие в бизнес-процессах, которые связаны с мошенничеством, различными сбоями в ИТ-обеспечении, несовершенством кадровой политики, нарушением правил безопасности на производстве, повреждением активов, юридическими инцидентами и прочими факторами, наступающими в ходе операционной деятельности организации.

3. Бизнес-риски, связанные с некорректным ведением управленческой деятельности:

выбор стратегии развития, которая не соответствует целям, миссии и видению организации;
утрата репутации на рынке;
снижение рыночной стоимости компании.

4. Прочие виды рисков , в зависимости от вида деятельности компании.

Как правило, многоплановая функция «управление рисками» распределяется между различными подразделениями компании (юридический департамент, служба безопасности, департамент управления рисками и пр.). Координирует ее руководитель организации (это стратегический вопрос) или специально уполномоченный исполнительный директор, в обязанности которого входит:

участие в определении стратегии развития компании;
поиск путей, где можно добиться максимально эффективного соотношения показателей «риск / доходность».

Сфера ответственности и требования к должности

Должность «риск-менеджер» в большей степени ассоциируется с финансовым сектором (банки, страховые и лизинговые компании, инвестиционные и пенсионные фонды и пр.). В силу определенной однородности финансовых продуктов и бизнес-процессов в финансовых компаниях стали выделять типовые сегменты деятельности, связанные с управлением однородными рисками. Должность специалиста, который отвечает за такое направление, получила название «риск-менеджер».

К примеру, в коммерческих банках востребованы риск-менеджеры, управляющие кредитными, операционными и финансовыми рисками в различных бизнес-линиях (корпоративной, малого и среднего бизнеса, розничной, инвестиционной и прочих).

Насколько универсальны эти специалисты? На рынке банковских и финансовых услуг - вполне. Так, риск-менеджер, который достаточно долго (более трех лет) проработал в универсальном коммерческом банке или страховой компании, в дальнейшем без особых затруднений сможет применить свои знания и наработанный инструментарий в любом аналогичном учреждении. А вот отрасли реального сектора отличаются гораздо больше: риск-менеджер, имеющий опыт работы в агрохолдингах, вряд ли быстро добьется успехов в металлургии либо в нефтепереработке.

В результате профессионализм риск-менеджера существенно ограничен отраслевой спецификой - знанием продуктов, бизнес-процессов и особенностей конкретного рынка. Этим обстоятельством во многом и определяются основные требования к должности :

Знание бизнес-процессов и специфики деятельности компании (или, по крайней мере, знание бизнеса в той части, за управление рисками в которой риск-менеджер несет ответственность).
Понимание особенностей рынка, на котором компания осуществляет свою деятельность, умение анализировать ситуацию.
Владение инструментарием управления рисками на данном рынке.
Понимание специфики рисков при заключении контрактов и последующем мониторинге их исполнения.

Подчиняется риск-менеджер (или соответствующее подразделение) всегда напрямую председателю совета директоров.

Функционал

В принципе, соответствующий вышеперечисленным требованиям специалист может справиться со своими основными функциональными задачами: определить приемлемый уровень рисков, при котором доходность компании будет максимальной. Но, конечно, успешность выполнения этих задач во многом зависит от его личностных качеств и наличия опыта.

Например, если риск-менеджер отвечает за полный цикл управления кредитным риском в коммерческом банке, то в его функционал входит цепочка задач - от организации настройки скоринговой модели* таким образом, чтобы уровень дефолта кредитного портфеля не превышал заданного порога, - до организации сбора проблемных активов, чтобы при минимальных затратах на сам процесс достичь максимально возможных сумм взыскания проблемной задолженности.

Основной же задачей в ходе управления операционными рисками является соблюдение баланса между уровнем рисков и оперативностью бизнес-процесса, которому они присущи. К примеру, установив излишнюю защиту каналов связи, можно существенно снизить скорость передачи данных, что, в свою очередь, неизбежно приведет к уменьшению количества операций, выполняемых в ИТ-комплексе и, соответственно, снижению доходности бизнеса.

Следует помнить, что конкретный функционал специалиста в этой сфере всегда зависит от специфики бизнеса, поскольку это хоть и важный, но все-таки поддерживающий (ведомый) процесс.

Требования к образованию

От специалиста в области управления рисками, как правило, ожидают прикладных знаний в таких сферах:

математический и статистический анализ;
информационные системы и технологии;
юриспруденция;
предметная область, в которой предстоит управлять рисками.

Профессия риск-менеджера достаточно нова для нашей страны, поэтому рынок труда испытывает недостаток квалифицированных кадров, да и учебных заведений, способных подготовить специалистов к работе в этой области, в Украине мало. На сегодняшний день, насколько мне известно, такого направления подготовки / специализации в вузах не существует. До недавнего времени риск-менеджерами становились:

опытные руководители - выходцы из бизнес-подразделений, которые прекрасно понимают ключевые аспекты деятельности;
выпускники учебных заведений математических и технических специальностей, которые, имея в арсенале аппарат статистического и математического анализа управления рисками, буквально «на лету» осваивали специфику управления бизнесом.

Пока основной «кузницей кадров» для рынка остается НТУУ «Киевский политехнический институт», который окончили приблизительно 70% риск-менеджеров, работающих в банковской системе Украины.

Ситуация изменилась в 2010 году, когда международная Глобальная ассоциация профессионалов риск-менеджмента (Global Association of Risk Professionals, GARP) открыла в Украине свое отделение. В управляющий комитет регионального отделения GARP вошли известные украинские и международные банкиры. Сегодня GARP предлагает:

программы обучения и повышения квалификации от начального до высшего уровня менеджмента;
полную сертификацию в области риск-менеджмента.

Дважды в год GARP проводит экзамены на получение сертификата FRM (Financial Risk Manager) - всемирно признанного свидетельства о квалификации в области риск-менеджмента.

Привлечение сертифицированных специалистов - членов Ассоциации - позволяет компаниям формировать у себя современную культуру понимания риск-менеджмента во всей организации.

Карьера

Уровень вознаграждения риск-менеджера зависит от занимаемой позиции:

топ-менеджеры - руководители подразделений могут зарабатывать от 5 до 60 тыс. долл. в месяц (решается в индивидуальном порядке);
менеджеры среднего звена - 2,5– 3 тыс. долл. в месяц.

Многие люди, выбравшие эту профессию, имеют аналитический склад ума, поэтому их больше привлекает карьера профессионала - совершенствование навыков в рамках выбранного направления. Конечно, при этом они получают опыт в разных компаниях и секторах. Но все же к вертикальной карьере стремятся немногие: очень редко они «дорастают» до топовых позиций и практически никогда не становятся руководителями бизнеса.

Разумеется, среди риск-менеджеров есть люди с самым разным складом характера. Из личностных особенностей, которые помогают достичь успеха в профессии, можно отметить: аналитический склад ума и «жадность к деталям» - при удержании в фокусе внимания ситуации в целом. Именно в этом - залог успеха.

Целесообразность введения должности

Должность риск-менеджера, отвечающего за обеспечение безубыточности бизнеса, вводится на этапе зрелости компании. Введение в штатное расписание позиции с таким функционалом будет оправдано в том случае, если уже создана, описана и «работает» модель бизнес-процессов . При незрелости бизнес-процессов или ненадлежащем уровне корпоративного управления риск-менеджер вряд ли наилучшим образом впишется в общую структуру. Более того, ее введение может вызвать конфликты, связанные с разделением полномочий и сфер ответственности: если бизнес-процессы не определены, то невозможно назначить их владельцев и до конца определить рамки полномочий ответственных лиц.

Нужно отметить, что даже если в компании нет отдельного специалиста, занимающегося риск-менеджментом, сам процесс управления рисками есть всегда. В таких случаях он осуществляется различными структурными подразделениями, например:

Службой безопасности - в части обеспечения экономической и физической безопасности, противодействия мошенничеству и внешним угрозам.
Юридическим подразделением - в части минимизации юридических рисков.
Отделом информационной безопасности - в части обеспечения целостности, конфиденциальности и доступности информации.
Финансовым подразделением - в части управления финансовыми рисками.
Подразделением внутреннего контроля - в части управления операционными рисками и корректностью работы бизнес-процессов. И другими.

В заключение хотелось бы отметить, что единого определения профессии «риск-менеджер», с которым все согласны, пока нет. Бизнесу всегда присущи риски. Собственно говоря, прибыль - награда за управление рисками - и есть главная мотивация предпринимателя. При этом специфика рисков всегда определяется особенностями бизнеса.

В последнее время управление все сильнее вооружается информационными технологиями, а значит, многие традиционные подходы и инструменты управления рисками устаревают. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что профессиональный опыт риск-менеджера, ценный сегодня, будет востребован и в будущем - даже через год. Управление рисками - весьма динамичный процесс, и преуспевает в нем только тот, кто постоянно развивается и идет в ногу со временем.
____________
* Кредитный скоринг - система оценки кредитоспособности (кредитных рисков), основанная на численных статистических методах. Сначала оценщики кредитных рисков разрабатывают анкеты для оценки рисков. Каждый пункт анкеты оценивается определенным количеством баллов. Решение об одобрении или отказе в выдаче кредита принимается в зависимости от количества набранных баллов.

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Менеджер по персоналу»

Карьера и Саморазвитие

Ключевые слова:

1 -1

36.6

Официальный партнёр раздела

Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации

Ведущий вуз в сфере подготовки экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву.

Хочешь стать экономистом?

Читайте о выборе профессии, специальностях, условиях поступления, процессе обучения и многом другом в разделе Экономика и финансы

Для друзей!

Справка

Риск представляет собой возможную опасность какого-либо неблагоприятного исхода и содержит в себе вероятности и последствия наступления неблагоприятного события. Оценка риска - это процесс выявления факторов и видов риска, их количественная оценка. Она означает оценку вероятности того, что доход на полученную инвестицию будет отличаться от ожидаемого. Оценка риска включает в себя не только неблагоприятные (доходы ниже ожидаемых), но и благоприятные исходы (доходы выше ожидаемых). Выделяют следующие виды риска: кредитный, операционный, инвестиционный, рыночный, правовой, страховой, биржевой, транспортный, конкурентный, риск потери деловой репутации и кадровые неопределённости.

Полезные статьи

Описание деятельности

Деятельность менеджера по оценкам рисков представляет собой работу с применением знаний в области риск-менеджмента, банковского дела, рынка ценных бумаг, бухгалтерского учёта, основ права, международного стандарта, статистики, высшей математики и математического моделирования. Деятельность специалиста связана с навыками программирования и владения английским языком.

Заработная плата

средняя по Москве: средняя по Санкт-Петербургу:

Трудовые обязанности

Менеджер по оценкам рисков выполняет анализ рисков по банку, анализ эмитентов облигаций. Осуществляет контроль над ведением лимитов. Выполняет координацию деятельности структурных подразделений банка по управлению рисками. Обеспечивает соблюдение политик, процедур, стандартов управления рисками бизнес-подразделений. Разрабатывает методологию принятия решений. Производит расчёт уровня дефолта, определение его динамики и анализа причин изменений в целом по кредитному портфелю и в разрезе кредитных продуктов. Осуществляет оценку рисков по новым кредитным продуктам и товарным группам. Производит анализ ценных бумаг и инвестиций на фондовом рынке, антикризисное управление.

Риск-менеджеры исследуют бизнес-процессы, оценивают сильные и слабые стороны компании, анализируют угрозы возникновения потерь и определяют источники опасности, участвуют в разработке стратегии управления рисками. В компетенции данных специалистов входит контроль рисковых показателей, экономическая оценка рисков, разработка и внедрение мероприятий по их предотвращению либо минимизации.

Зарплатные предложения для риск-менеджеров в Москве составляют в среднем 65000 руб. в месяц. В Санкт-Петербурге аналогичные специалисты могут рассчитывать на доход около 50000 руб. В Екатеринбурге риск-менеджеры зарабатывают в среднем 40000 руб. ежемесячно, в Нижнем Новгороде – 30000 руб. Данные по другим городам, участвовавшим в исследовании, представлены ниже (см. таблицы).

Претендовать на должность риск-менеджера могут выпускники финансовых, экономических или математических факультетов вузов, имеющие опыт работы аналитиком или финансовым менеджером не менее 1 года. Работодатели требуют от соискателей знания основ бухгалтерского учета и финансового анализа, статистических методов анализа и прогнозирования, методов выявления, оценки и снижения рисков. Востребованы навыки работы с большими массивами данных. Претендентам также необходимо уверенно владеть компьютером (MS Office, SPSS, возможно SAS). Начинающие риск-менеджеры в столице зарабатывают от 35000 до 40000 руб., в городе на Неве – от 25000 до 30000 руб., в Екатеринбурге – от 20000 до 25000 руб., в Нижнем Новгороде – от 15000 до 20000 руб.

На более высокий доход могут рассчитывать риск-менеджеры с опытом работы более 1 года. Основные требования вакансий касаются наличия у кандидатов навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. Конкурентным преимуществом при трудоустройстве послужит знание английского языка на разговорном или свободном уровне. Зарплатные предложения для таких специалистов в Москве достигают 55000 руб., в северной столице – 45000 руб., в Екатеринбурге – 35000 руб., в Нижнем Новгороде – 25000 руб.

Риск-менеджеры со стажем работы от 2 лет, имеющие навыки анализа бизнес-процессов и опыт экономической оценки рисков, в Москве могут претендовать на доход до 85000 руб., в Санкт-Петербурге – до 65000 руб., в Екатеринбурге – до 50000 руб., в Нижнем Новгороде – до 42000 руб.

Максимальный заработок работодатели предлагают аттестованным специалистам со стажем работы в риск-менеджменте не менее 3 лет. Востребован опыт соискателей в сфере стратегического прогнозирования, построения моделей и эффективной системы управления рисками. Претенденты должны также иметь навыки успешного внедрения мероприятий, минимизирующих либо устраняющих воздействие рисков. Дополнительным плюсом опытным риск-менеджерам послужит знание МСФО. Наиболее высокие зарплатные предложения, зафиксированные на данный момент, в столице составляют 200000 руб.. в Санкт-Петербурге – 155000 руб., в Екатеринбурге – 125000 руб., в Нижнем Новгороде – 90000 руб.

Согласно исследованию рынка труда среди соискателей должности риск-менеджера большинство составляют молодые мужчины с высшим образованием. Представителей сильной половины человечества в данной сфере деятельности 61%. Большинству претендентов (53%) еще не исполнилось 30 лет. Высшее образование имеют 93% риск-менеджеров. 30% специалистов свободно владеют английским языком.

Регионы исследования: гг. Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Омск, Самара, Уфа, Челябинск
Время проведения исследования: январь 2012 года
Единица измерения: российский рубль
Объект изучения: предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Риск-менеджер»

Типичный функционал:

Участие в разработке стратегии управления рисками;
- анализ и оценка сильных и слабых сторон организации, анализ бизнес-процессов;
- выявление угроз возникновения потерь и определение источников возникновения рисков;
- экономическая оценка рисков;
- разработка и внедрение мероприятий по предотвращению / минимизации рисков;
- контроль рисковых показателей;
- усовершенствование бизнес-процессов на предмет устранения возможных рисков;
- ведение отчетности.

Требования к позиции: тип занятости - полный рабочий день.

Уровень оплаты труда специалиста определяется благосостоянием компании, перечнем должностных обязанностей, опытом работы по специальности, уровнем развития профессиональных навыков.

Исследование массива данных о заработных платах в исследуемых регионах позволяет выделить 4 основных зарплатных диапазона в зависимости от опыта и профессиональных навыков специалистов.

Анализ информации по уровням оплаты труда специалиста:
(без учёта бонусов, дополнительных льгот и компенсаций)

Регион	Средний	Диапазон I Без опыта работы на данной позиции	Диапазон II С минимальным опытом работы на данной позиции	Диапазон III С опытом работы на данной позиции	Диапазон IV Со значительным опытом работы на данной позиции
Москва	65 000	35 000 - 40 000	40 000 - 55 000	55 000 - 85 000	85 000 - 200 000
Санкт-Петербург	50 000	25 000 - 30 000	30 000 - 45 000	45 000 - 65 000	65 000 - 155 000
Волгоград	30 000	15 000 - 18 000	18 000 - 25 000	25 000 - 37 000	37 000 - 90 000
Екатеринбург	40 000	20 000 - 25 000	25 000 - 35 000	35 000 - 50 000	50 000 - 125 000
Казань	30 000	15 000 - 18 000	18 000 - 25 000	25 000 - 40 000	40 000 - 90 000
Нижний Новгород	30 000	15 000 - 20 000	20 000 - 25 000	25 000 - 42 000	42 000 - 90 000
Новосибирск	35 000	20 000 - 22 000	22 000 - 30 000	30 000 - 50 000	50 000 - 110 000
Омск	30 000	17 000 - 20 000	20 000 - 27 000	27 000 - 40 000	40 000 - 95 000
Ростов-на-Дону	33 000	18 000 - 20 000	20 000 - 25 000	25 000 - 45 000	45 000 - 100 000
Самара	35 000	18 000 - 22 000	22 000 - 28 000	28 000 - 45 000	45 000 - 100 000
Уфа	30 000	15 000 - 18 000	18 000 - 25 000	25 000 - 38 000	38 000 - 90 000
Челябинск	35 000	20 000 - 23 000	23 000 - 30 000	30 000 - 48 000	48 000 - 110 000

Пояснения к таблице »

Каждый зарплатный диапазон характеризуется определённым типичным набором требований и пожеланий к кандидату. Каждый последующий зарплатный диапазон включает в себя требования, сформулированные для предыдущих.

Зарплатный диапазон	Требования и пожелания к профессиональным навыкам
I Без опыта работы на данной позиции	- Высшее образование (финансовое / экономическое / математическое) - Уверенный пользователь ПК (MS Office, SPSS, возможно SAS) - Аналитический склад ума - Навыки работы с большими массивами данных - Знание статистических методов анализа и прогнозирования - Знание основ бухгалтерского учета, финансового анализа - Знание методов выявления, оценки и снижения рисков - Знание английского языка на базовом уровне - Опыт работы финансовым менеджером / аналитиком от 1 года
II С минимальным опытом работы на данной позиции	- Навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности организации - Опыт работы риск-менеджером от 1 года Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне
III С опытом работы на данной позиции	- Навыки анализа бизнес-процессов - Опыт экономической оценки рисков - Опыт работы риск-менеджером от 2 лет
IV Со значительным опытом работы на данной позиции	- Наличие профессиональных сертификатов и аттестатов - Опыт построения моделей, стратегического прогнозирования - Опыт построения эффективной системы управления рисками - Опыт внедрения мероприятий, минимизирующих / устраняющих воздействие рисков - Опыт работы риск-менеджером от 3 лет Возможное пожелание: знание МСФО

Портрет соискателя

класс твитнуть

Код для вставки в блог

Риск-менеджер

Исследовательский центр рекрутингового портала в январе 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Риск-менеджер» в 12 городах России.